En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation d'un simple cookie d'identification. Aucune autre exploitation n'est faite de ce cookie. OK

Documents mouvement brownien fractionnaire 5 résultats

Filtrer
Sélectionner : Tous / Aucun
P Q
r x
K | x r
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
y

Selected aspects of fractional Brownian motion Nourdin, Ivan | Springer;Bocconi University Press 2012

Monographie

Bocconi & Springer Series

Cote : NOURDIN s
ISBN/ISSN : 978-88-470-2822-7

mouvement brownien fractionnaire

... Lire [+]

Sélection

Cochez un dossier pour ajouter l'enregistrement à vos favoris. Décochez-le pour l'en enlever.

4

Gerer mes favoris

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
V

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications Biagini, Francesca ; Hu, Yaozhong ; Oksendal, Bernt ; Zhang, Tusheng | Springer 2008

Monographie

Probability and its applications

Cote : BIAGINI s
ISBN/ISSN : 978-1-85233-996-8

calcul stochastique ; mouvement brownien fractionnaire

... Lire [+]

Sélection

Cochez un dossier pour ajouter l'enregistrement à vos favoris. Décochez-le pour l'en enlever.

4

Gerer mes favoris

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
V

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes Mishura, Yuliya S. | Springer 2008

Monographie

Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1929)
ISBN/ISSN : 978-3-540-75872-3

calcul stochastique ; mouvement brownien fractionnaire

... Lire [+]

Sélection

Cochez un dossier pour ajouter l'enregistrement à vos favoris. Décochez-le pour l'en enlever.

4

Gerer mes favoris

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Applications du calcul stochastique à l'étude de certains processus Gradinaru, Mihai | Université Henri Poincaré Nancy I - UFR STMIA 2005

Thèse

Cote : Th. GRADINARU a

temps local ; processus de Bessel ; grande déviation ; mouvement brownien ; mouvement brownien fractionnaire ; calcul de Malliavin ; edp stochastique ; équation différentielle ; estimation non-paramétrique

... Lire [+]

Sélection

Cochez un dossier pour ajouter l'enregistrement à vos favoris. Décochez-le pour l'en enlever.

4

Gerer mes favoris

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien frationnaire; estimation non-paramétrique de la volatilité d'adéquation : Thèse Nourdin, Ivan | Université Henri Poincaré Nancy I - UFR STMIA 2004

Thèse

Cote : Th. NOURDIN c

formule d'Itô ; mouvement brownien fractionnaire ; équation différentielle ; continuité absolue ; volatilité ; intégrale d'ordre m ; adéquation

... Lire [+]

Sélection

Cochez un dossier pour ajouter l'enregistrement à vos favoris. Décochez-le pour l'en enlever.

4

Gerer mes favoris

Listes : nb d'elts/page

Sélectionner : Tous / Aucun