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Probability and its applications

Cote : BORODIN h
ISBN/ISSN : 3-7643-6705-9

diffusion ; formule d'Itô ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; processus de Markov ; processus d'Ornstein-Uhlenbeck

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Sélection

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Cote : IKEDA i
ISBN/ISSN : 4-431-70186-9

calcul stochastique ; formule d'Itô ; probabilité

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Probability and its applications

Cote : BORODIN h
ISBN/ISSN : 3-7643-5463-1

diffusion ; formule d'Itô ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; processus de Markov ; processus d'Ornstein-Uhlenbeck

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Probability and its applications

Cote : BLUMENTHAL e
ISBN/ISSN : 0-8176-3575-0

excursion ; formule d'Itô ; mouvement brownien ; processus de Markov ; processus de Poisson ; temps local

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Progress in probability

Cote : KOREZLIOGLU s
ISBN/ISSN : 0-8176-3666-8

analyse stochastique ; chaos de Wiener ; équation des ondes ; espace de Wiener ; forme de Dirichlet ; formule d'Itô ; intégrale de Feynman ; mesure aléatoire

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Studies in mathematics and its applications

Cote : BENSOUSSAN s
ISBN/ISSN : 0-444-86329-X

analyse fonctionnelle ; commande stochastique ; contrôle stochastique ; edp ; équation différentielle stochastique ; filtrage ; formule d'Itô ; impulsion ; martingale ; méthode variationnelle ; prédiction ; programmation dynamique

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North-Holland mathematical library

Cote : IKEDA s
ISBN/ISSN : 0-444-86172-6

calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; formule d'Itô ; intégrale stochastique ; processus de diffusion

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Probability and mathematical statistics

Cote : METIVIER s
ISBN/ISSN : 0-12-491450-0

équation stochastique ; formule d'Itô ; intégrale stochastique ; martingale

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Cote : EL KAROUI e

fonction aléatoire ; mouvement brownien ; formule d'Itô ; équation différentielle stochastique ; espérance conditionnelle

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Cote : Th. NOURDIN c

formule d'Itô ; mouvement brownien fractionnaire ; équation différentielle ; continuité absolue ; volatilité ; intégrale d'ordre m ; adéquation

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Documents formule d'Itô 11 résultats

Handbook of Brownian motion : facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo | Birkhäuser 2002 Nouveau

Itô's stochastic calculus and probability theory Ikeda, Nobuyuki ; Watanabe, Shinzo ; Fukushima, Masatoshi ; Kunita, Hiroshi | Springer 1996 Nouveau

Handbook of Brownian motion : facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo | Birkhäuser 1996 Nouveau

Excursions of Markov processes Blumenthal, R. M. | Birkhäuser 1992 Nouveau

Stochastic analysis and related topics Korezlioglu, H. ; Ustunel, A. S. | Birkhäuser 1992 Nouveau

Stochastic control by functional analysis methods Bensoussan, Alain | North-Holland 1982 Nouveau

Stochastic differential equations and diffusion processes Ikeda, Nobuyuki ; Watanabe, Shinzo | North-Holland 1981 Nouveau

Stochastic integration Métivier, Michel ; Pellaumail, Jean | Academic Press 1980 Nouveau

Majeures : Economie statistique et contrôle des systèmes / Mineure : Modèle de diffusion El Karoui, Nicole ; Pardoux, E. | Nouveau

Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien frationnaire; estimation non-paramétrique de la volatilité d'adéquation : Thèse Nourdin, Ivan | Université Henri Poincaré Nancy I - UFR STMIA 2004 Nouveau