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Introductory lectures on fluctuations of Lévy processes with applications Kyprianou, Andreas E. | Springer 2006

Monographie

Universitext

Cote : KYPRIANOV i
ISBN/ISSN : 3-540-31342-7

probabilité ; processus stochastique ; temps d'arrêt ; arrêt optimal ; processus de branchement

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Optimal stopping and free-boundary problems Peskir, Goran ; Shiryaev, A. N. | Birkhäuser 2006

Monographie

Lectures in mathematics, ETH Zürich

Cote : PESKIR o
ISBN/ISSN : 3-7643-2419-8

arrêt optimal ; processus stochastique ; finance

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Stochastic differential equations : an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1995

Monographie

Universitext

Cote : OKSENDAL s
ISBN/ISSN : 3-540-60243-7

arrêt optimal ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; filtrage ; problème de Dirichlet

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Stochastic differential equations : an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1985

Monographie

Universitext

Cote : OKSENDAL s
ISBN/ISSN : 3-540-15292-X

arrêt optimal ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; filtrage ; problème de Dirichlet

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The theory of optimal stopping Chow, Yuan Shih ; Robbins, Herbert ; Siegmund, David | Dover 1971

Monographie

Cote : CHOW t
ISBN/ISSN : 0-486-66650-6

arrêt optimal ; théorie des jeux ; martingale ; méthode sequentielle ; temps d'arrêt

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