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Universitext

Cote : KYPRIANOV i
ISBN/ISSN : 3-540-31342-7

probabilité ; processus stochastique ; temps d'arrêt ; arrêt optimal ; processus de branchement

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1873)
ISBN/ISSN : 3-540-29407-4

probabilité ; processus stochastique ; temps d'arrêt ; mouvement brownien

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Applied probability. A series of the applied probability trust.

Cote : GUT s
ISBN/ISSN : 0-387-96590-4

probabilité ; temps d'arrêt ; théorème limite

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1042)
ISBN/ISSN : 3-540-12867-0

martingale généralisée ; processus stochastique ; temps d'arrêt

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V

London Mathematical Society lecture note series

Cote : EGGHE s
ISBN/ISSN : 0-521-31715-0

martingale ; probabilité ; temps d'arrêt

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Ecole Polytechnique

Cote : METIVIER o

martingale généralisée ; processus stochastique ; temps d'arrêt

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V

Cote : CHOW t
ISBN/ISSN : 0-486-66650-6

arrêt optimal ; théorie des jeux ; martingale ; méthode sequentielle ; temps d'arrêt

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Cote : Th. ACKERMANN p

diffusion rapide ; équation différentielle stochastique ; équation différentielle non linéaire ; indépendance ; marche aléatoire ; temps d'arrêt ; mouvement brownien ; identité de Wald

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Cote : Th. VOLPI p

edp non linéaire ; processus auto-similaire ; équation différentielle stochastique ; temps d'arrêt ; processus de Lévy ; comportement asymptotique ; décroissance exponentielle ; renouvellement ; ruine

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Publication de l'IRMA : Université Louis Pasteur Strasbourg

Cote : M/A8(131)

filtration ; temps d'arrêt

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Documents temps d'arrêt 10 résultats

Introductory lectures on fluctuations of Lévy processes with applications Kyprianou, Andreas E. | Springer 2006 Nouveau

Random times and enlargements of fibrations on a Brownian setting Mansuy, Roger ; Yor, Marc | Springer 2006 Nouveau

Stopped random walks : Limit theorems and applications Gut, Allan | Springer 1988 Nouveau

Amarts and set function processes Gut, Allan ; Schmidt, Klaus D. | Springer 1984 Nouveau

Stopping time techniques for analysts and probabilists Egghe, L. | Cambridge university press 1984 Nouveau

On a stopped Doob's inequality and general stochastic equations Métivier, Michel ; Pellaumail, Jean | Ecole Polytechnique. Centre de mathématiques appliquées 1978 Nouveau

The theory of optimal stopping Chow, Yuan Shih ; Robbins, Herbert ; Siegmund, David | Dover 1971 Nouveau

Processus associés à l'équation de diffusion rapide. Indépendance du temps et de la position pour un processus stochastique Ackermann, Christophe | Universite Nancy 1 - Institut Elie Cartan 2003 Nouveau

Processus associés à l'équation de diffusion rapide. Etude asymptotique du temps de ruine et de l'overshoot : Thèse Volpi, Agnés | Université de Nancy I - Département de mathématiques 2003 Nouveau

Filtrations temporelles compatibles : Thèse Seynou, Aboubakary | Université Louis Pasteur 1981 Nouveau