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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(451)
ISBN/ISSN : 3-540-07153-9

équation différentielle stochastique ; processus de Markov

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Sélection

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(321)
ISBN/ISSN : 3-540-06287-4

probabilité

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(190)
ISBN/ISSN : 3-540-05396-4

analyse de Fourier ; analyse de Fourier non trigonométrique ; intégrale stochastique ; martingale ; norme ; processus de Markov ; processus stochastique

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V

Universitext

Cote : OKSENDAL a
ISBN/ISSN : 3-540-69825-8

contrôle stochastique ; processus à saut

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V

Lectures in mathematics, ETH Zürich

Cote : PESKIR o
ISBN/ISSN : 3-7643-2419-8

arrêt optimal ; processus stochastique ; finance

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V

Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1873)
ISBN/ISSN : 3-540-29407-4

probabilité ; processus stochastique ; temps d'arrêt ; mouvement brownien

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V

Institut Elie Cartan : Analyse globale

Cote : M/A12(16)
ISBN/ISSN : 2-903594-15-5

dualité ; edp elliptique ; élasticité ; équation de Navier-Stokes ; équation différentielle ordinaire ; équation linéaire ; géométrie différentielle ; géométrie du diagramme ; immeuble ; intersection ; plasma ; processus de branchement ; somme de Gauss ; somme de Kloosterman ; système linéaire

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V

Cote : RESNICK p
ISBN/ISSN : 0-8176-4055-X

probabilité ; processus stochastique

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V

Translations of mathematical monographs

Cote : MELNIKOV f
ISBN/ISSN : 0-8218-1082-0

finance ; modèle mathématique ; option ; prix ; sécurité

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V

Encyclopaedia of mathematical sciences

Cote : M/A22 PROBABILITY III
ISBN/ISSN : 3-540-54687-1

calcul stochastique ; probabilité

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Documents 60G40 26 résultats

Probabilistic methods in differential equations Pinsky, Mark | Springer 1975 Nouveau

Séminaire de probabilités VII : Université de Strasbourg Karoubi, Max ; Meyer, Paul-André | Springer 1973 Nouveau

Martingales Dinges, Hermann | Springer 1971 Nouveau

Applied stochastic control of jump diffusions Oksendal, Bernt ; Sulem, Agnès | Springer 2007 Nouveau

Optimal stopping and free-boundary problems Peskir, Goran ; Shiryaev, A. N. | Birkhäuser 2006 Nouveau

Random times and enlargements of fibrations on a Brownian setting Mansuy, Roger ; Yor, Marc | Springer 2006 Nouveau

A probability path Resnick, Sidney I. | Birkhäuser 1999 Nouveau

Financial markets : stochastic analysis and the pricing of derivative securities Mel'nikov, A. V. ; McFaden, H. H. | AMS 1999 Nouveau

Probability theory III : Stochastic calculus Prohorov, Yu. V. ; Shiryaev, A. N. ; Anulova, S. V. ; Krylov, Nikolaï Vladimirovich ; Liptzer, R. Ch. ; Slater, P. B. | Springer 1998 Nouveau