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Progress in probability

Cote : DECREUSEFOND s
ISBN/ISSN : 0-8176-4018-5

analyse stochastique

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(512)
ISBN/ISSN : 3-540-07682-4

espace de fonctions ; fonction analytique

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Universitext

Cote : HOLDEN s
ISBN/ISSN : 978-0-387-89487-4

équation différentielle stochastique ; bruit blanc

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Universitext

Cote : DI NUNNO m
ISBN/ISSN : 978-3-540-78571-2

calcul de Malliavin ; processus de Lévy ; finance

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Probability and its applications

Cote : BIAGINI s
ISBN/ISSN : 978-1-85233-996-8

calcul stochastique ; mouvement brownien fractionnaire

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Universitext

Cote : OKSENDAL a
ISBN/ISSN : 3-540-69825-8

contrôle stochastique ; processus à saut

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Universitext

Cote : OKSENDAL s
ISBN/ISSN : 3-540-63720-6

équation différentielle stochastique ; martingale ; processus de diffusion ; processus stochastique

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Cote : OKSENDAL s
ISBN/ISSN : 3-540-63720-6

équation différentielle stochastique ; martingale ; processus de diffusion ; processus stochastique

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Universitext

Cote : OKSENDAL s
ISBN/ISSN : 3-540-60243-7

arrêt optimal ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; filtrage ; problème de Dirichlet

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Universitext

Cote : OKSENDAL s
ISBN/ISSN : 3-540-15292-X

arrêt optimal ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; filtrage ; problème de Dirichlet

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Documents Oksendal, Bernt 10 résultats

Stochastic analysis and related topics VI Decreusefond, Laurent ; Oksendal, Bernt ; Gjerde, Jon ; Ustunel, A. S. | Birkhäuser 1998 Nouveau

Spaces of analytic functions Bekken, O. B. ; Oksendal, Bernt ; Stray, A. | Springer 1976 Nouveau

Stochastic partial differential equations : a modeling, white noise functional approach Holden, A. ; Oksendal, Bernt ; Uboe, Jan ; Zhang, Tusheng | Springer 2010 Nouveau

Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance Di Nunno, Giulia ; Oksendal, Bernt ; Proske, Frank | Springer 2009 Nouveau

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications Biagini, Francesca ; Hu, Yaozhong ; Oksendal, Bernt ; Zhang, Tusheng | Springer 2008 Nouveau

Applied stochastic control of jump diffusions Oksendal, Bernt ; Sulem, Agnès | Springer 2007 Nouveau

Stochastic differential equations : an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 2000 Nouveau

Stochastic differential equations : an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1998 Nouveau

Stochastic differential equations : an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1995 Nouveau

Stochastic differential equations : an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1985 Nouveau