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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1934)
ISBN/ISSN : 978-3-540-77912-4

probabilité

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1899)
ISBN/ISSN : 978-3-540-71188-9

probabilité

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1874)
ISBN/ISSN : 3-540-30994-2

probabilité ; Meyer (Paul-André)

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Progress in probability

Cote : DALANG s
ISBN/ISSN : 3-7643-6721-0

analyse stochastique ; champ aléatoire

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Proceedings of symposia in applied mathematics

Cote : M/A15(57)
ISBN/ISSN : 0-8218-0751-X

investissement ; portefeuille de gestion

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V

Springer finance

Cote : PROFETA o
ISBN/ISSN : 978-3-642-10394-0

probabilité ; formule de Black-Scholes ; finance

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V

Springer finance

Cote : JEANBLANC m
ISBN/ISSN : 978-1-85233-376-8

marché financier ; méthode mathématique

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V

Cote : PROFETA o

probabilité ; formule de Black-Scholes

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V

Universitext

Cote : DI NUNNO m
ISBN/ISSN : 978-3-540-78571-2

calcul de Malliavin ; processus de Lévy ; finance

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V

Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1929)
ISBN/ISSN : 978-3-540-75872-3

calcul stochastique ; mouvement brownien fractionnaire

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Documents 91B28 24 résultats

Séminaire de probabilités XLI Donati-Martin, Catherine ; Emery, Michel ; Rouault, Alain ; Stricker, Christophe | Springer 2008 Nouveau

Séminaire de probabilités XL Donati-Martin, Catherine ; Emery, Michel ; Rouault, Alain ; Stricker, Christophe | Springer 2007 Nouveau

Séminaire de probabilités XXXIX : In memoriam Paul-André Meyer Emery, Michel ; Yor, Marc ; Meyer, Paul-André | Springer 2006 Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and application III : Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999 Dalang, Robert C. ; Dozzi, Marco ; Russo, Francesco | Birkhäuser 2002 Nouveau

Introduction to mathematical finance Heath, David C. ; Swindle, Glen | AMS 1999 Nouveau

Option prices as probabilities: a new look at generalized Black-Scholes formulae Profeta, C. ; Roynette, Bernard ; Yor, Marc | Springer 2010 Nouveau

Mathematical methods for financial markets Jeanblanc-Piqué, Monique ; Yor, Marc ; Chesney, Marc | Springer 2009 Nouveau

Option prices as probabilities: a new look at generalized Black-Scholes formulae Profeta, C. ; Roynette, Bernard ; Yor, Marc | Institut Elie Cartan 2009 Nouveau

Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance Di Nunno, Giulia ; Oksendal, Bernt ; Proske, Frank | Springer 2009 Nouveau

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes Mishura, Yuliya S. | Springer 2008 Nouveau