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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance Pham, Huyên | Springer 2007

Monographie

Mathématiques & applications

Cote : M/A25(61)
ISBN/ISSN : 3-540-73736-0

optimisation ; contrôle stochastique ; finance

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Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant Delmas, Jean-François ; Jourdain, Benjamin | Springer 2006

Monographie

Mathématiques & applications

Cote : M/A25(57)
ISBN/ISSN : 3-5403-3282-0

modèle aléatoire

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Optimal control and viscosity of Hamilton-Jacobi-Bellman equations Bardi, Martino ; Capuzzo-Dolcetta, I. | Birkhäuser 1997

Monographie

Systems & control : Foundations & applications

Cote : BARDI o
ISBN/ISSN : 0-8176-3640-4

contrôle ; jeu différentiel ; solution de viscosité continue

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Solutions de viscosité des équations de Hamilton-Jacobi Barles, Guy | Springer 1994

Monographie

Mathématiques & applications

Cote : M/A25(17)
ISBN/ISSN : 3-540-58422-6

contrôle optimal ; edp d'ordre 1 ; équation de Bellman ; équation d'Hamilton-Jacobi ; grande déviation ; perturbation singulière ; programmation dynamique ; solution de viscosité continue ; solution de viscosité discontinue ; unicité

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Markov models and optimization Davis, M. H. A. | Chapman and Hall 1993

Monographie

Monographs on statistics and applied probability

Cote : DAVIS m
ISBN/ISSN : 0-412-31410-X

optimisation ; processus de Markov ; contrôle

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Ajustement de paramètres variables sur des systèmes différentiels non linéaires par la programmation dynamique : Thèse Foucaut, Odile | Université de Nancy - Faculté des sciences 1969

Thèse

Cote : Th. FOUCAUT a

calcul numérique ; programmation dynamique ; système différentiel

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