Thèse
Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien frationnaire; estimation non-paramétrique de la volatilité d'adéquation : Thèse
Université Henri Poincaré Nancy I - UFR STMIA
2004
113 p.
Th. NOURDIN c
formule d'Itô ; mouvement brownien fractionnaire ; équation différentielle ; continuité absolue ; volatilité ; intégrale d'ordre m ; adéquation
Bibliothèque de l'IECL
IECL
Zone de rangement : Thèse
Class. Mathématique : 60G20 ; 60Hxx
Pays d'édition : France
Ville d'édition : Nancy
Format : 29 cm
Bibliographie : Bibliogr. p. 111-113
Spécialité de la thèse : Mathématiques
Laboratoire de la thèse : IECN, Nancy
Ville de soutenance : Vandoeuvre-lès-Nancy
Date de soutenance : 30 juin 2004
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Cote / Code barre | Localisation | Commentaire | |
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| 1 | Th. NOURDIN c 17484 | [disponible] | YRéserver |