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Springer finance

Cote : WUTHRICH f
ISBN/ISSN : 978-3-642-31391-2

finance ; assurance

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Springer finance

Cote : PROFETA o
ISBN/ISSN : 978-3-642-10394-0

probabilité ; formule de Black-Scholes ; finance

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Springer finance

Cote : JEANBLANC m
ISBN/ISSN : 978-1-85233-376-8

marché financier ; méthode mathématique

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Springer finance

Cote : BRIGO i
ISBN/ISSN : 3-540-22149-4

économie ; finance ; investissement ; intégrale stochastique ; équation différentielle stochastique

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Springer finance

Cote : MALLIAVIN s
ISBN/ISSN : 978-3-540-43431-3

calcul stochastique ; finance

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Springer finance

Cote : SHREVE s
ISBN/ISSN : 978-0-387-40101-0

finance ; analyse stochastique

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Springer finance

Cote : SCHMID c
ISBN/ISSN : 3-540-40466-X

finance ; gestion de risque

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Springer finance

Cote : YOR e
ISBN/ISSN : 3-540-65943-9

mouvement brownien ; processus de diffusion

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Springer finance

Cote : ELLIOTT m
ISBN/ISSN : 0-387-98553-0

analyse stochastique ; investissement ; modèle mathématique ; option ; prix ; sécurité

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Documents Springer finance 9 résultats

Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance Wüthrich, Mario V. ; Merz, Michael | Springer 2013 Nouveau

Option prices as probabilities: a new look at generalized Black-Scholes formulae Profeta, C. ; Roynette, Bernard ; Yor, Marc | Springer 2010 Nouveau

Mathematical methods for financial markets Jeanblanc-Piqué, Monique ; Yor, Marc ; Chesney, Marc | Springer 2009 Nouveau

Interest rate models - theory and pratice with smile, inflation and credit Brigo, Damiano ; Mercurio, Fabio | Springer 2007 Nouveau

Stochastic calculus of variations in mathematical finance Malliavin, Paul ; Thalmaier, Anton | Springer 2006 Nouveau

Stochastic calculus for finance II : continuous-time models Shreve, Steven E. | Springer 2004 Nouveau

Credit risk pricing models : theory and practice Schmid, Bernd | Springer 2004 Nouveau

Exponential functionals of Brownian motion and related processes Yor, Marc ; Geman, H. | Springer 2001 Nouveau

Mathematics of financial markets Elliott, Robert J. ; Kopp, P. E. | Springer 1999 Nouveau