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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1690)
ISBN/ISSN : 3-540-64620-5

calcul stochastique ; espace de Wiener ; fractal ; probabilité

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Sélection

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Pitman research notes in mathematics series

Cote : ELWORTHY a
ISBN/ISSN : 0-582-08656-6

analyse stochastique ; analyse stochastique sur les variétés ; calcul de Malliavin ; calcul stochastique ; fractal ; processus de diffusion ; processus de Markov

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Publication de l'IRMA : Université Louis Pasteur Strasbourg

Cote : M/A9(34)

calcul stochastique ; convolution ; équation différentielle ; équation fonctionnelle ; hypoellipticité ; itération ; martingale ; mesure invariante ; modèle d'Ising ; opérateur de Schrödinger ; processus ; renormalisation ; résurgence

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Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(2301)
ISBN/ISSN : 978-3-031-09445-3

probabilité ; calcul stochastique

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Bocconi & Springer Series

Cote : RUSSO s
ISBN/ISSN : 978-3-031-09445-3

calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; calcul de Malliavin

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Mathématiques & applications

Cote : M/A25(71)
ISBN/ISSN : 978-3-642-31897-9

mouvement brownien ; martingale ; calcul stochastique

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V

Probability and its applications

Cote : BIAGINI s
ISBN/ISSN : 978-1-85233-996-8

calcul stochastique ; mouvement brownien fractionnaire

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V

Lecture notes in mathematics

Cote : M/A1(1929)
ISBN/ISSN : 978-3-540-75872-3

calcul stochastique ; mouvement brownien fractionnaire

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V

Springer finance

Cote : MALLIAVIN s
ISBN/ISSN : 978-3-540-43431-3

calcul stochastique ; finance

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V

Cote : KABANOV f
ISBN/ISSN : 3-540-30782-6

calcul stochastique ; mathématique financière

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Documents calcul stochastique 25 résultats

Lectures on probability theory and statistics : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXV-1995 Barlow, Martin T. ; Nualart, David ; Bernard, P. | Springer 1998 Nouveau

Asymptotic problems in probability theory: stochastic models and diffusion on fractals Elworthy, K. D. ; Ikeda, Nobuyuki | Longman Scientific & Technical 1993 Nouveau

R.C.P. 25 : Conférences de : P. Collet, P. A. Meyer, P. Moussa, V. Rivasseau, Y. Sibuya et B. Malgrange Collet, P. ; Meyer, Paul-André ; Moussa, P. ; Rivasseau, V. ; Sibuya, Yasutaka ; Malgrange, Bernard | Université Louis Pasteur 1984 Nouveau

Séminaire de probabilités LI Donati-Martin, Catherine ; Lejay, Antoine ; Rouault, Alain | Springer 2022 Nouveau

Stochastic calculus via regularizations Russo, Francesco ; Vallois, Pierre | Springer 2022 Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François | Springer 2013 Nouveau

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications Biagini, Francesca ; Hu, Yaozhong ; Oksendal, Bernt ; Zhang, Tusheng | Springer 2008 Nouveau

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes Mishura, Yuliya S. | Springer 2008 Nouveau

Stochastic calculus of variations in mathematical finance Malliavin, Paul ; Thalmaier, Anton | Springer 2006 Nouveau

From stochastic calculus to mathematical finance : the Shiryaev Festschrift Kabanov, Yuri ; Liptzer, R. Ch. ; Stoyanov, Jordan M. ; Shiryaev, A. N. | Springer 2006 Nouveau