Estimating the parameters of the Markov probability model from aggregate time series data
Lee, T. C. ; Judge, G. G. ; Zellner, A.
1970
254 p.
7204-3163-8
LEE e
autocorrélation ; économie ; estimation ; inférence statistique ; processus de Markov ; série temporelle
Bibliothèque de l'IECL
IECL
Class. Mathématique : 62M05 ; 62M10 ; 62P20
Pays d'édition : Pays-Bas
Ville d'édition : Amsterdam/London
Langue : anglais
Format : 23 cm
Collection : Contributions to economic analysis
N° de collection : 065
Bibliographie : Bibliogr. p. 243-249/index
N° | Cote / Code barre | Localisation | Commentaire | |
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1 | LEE e MAT009181 | [disponible] | YRéserver |