Applications du calcul stochastique à l'étude de certains processus
Université Henri Poincaré Nancy I - UFR STMIA
2005
xi, 51 p.
Th. GRADINARU a
temps local ; processus de Bessel ; grande déviation ; mouvement brownien ; mouvement brownien fractionnaire ; calcul de Malliavin ; edp stochastique ; équation différentielle ; estimation non-paramétrique
Bibliothèque de l'IECL
IECL
Zone de rangement : Thèse
Définition du document : Habilitation
Class. Mathématique : 35Gxx ; 35Kxx ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60Hxx ; 62Mxx
Pays d'édition : France
Ville d'édition : Nancy
Format : 30 cm
Illustrations : Fig.
Bibliographie : Notes bibliographiques
Spécialité de la thèse : Mathématiques appliquées
Laboratoire de la thèse : UFR STMIA. Ecole doctorale IAE+M. Université Henri Poincaré Nancy I
Ville de soutenance : Nancy
Date de soutenance : 07 décembre 2005
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Cote / Code barre | Localisation | Commentaire | |
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| 1 | Th. GRADINARU a 17277 | [disponible] | YRéserver |